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如何管理资金:对冲基金振作起来

Numerai是一家拥有重大创意甚至更大抱负的对冲基金:使用众包机器智能来改变资金管理方式众筹的投资策略多种多样,但Numerai有一种新颖的应用技术方式该基金供应其网络加密数据的数据科学家,他们可以测试他们的机器学习模型,从而消除算法应用程序的任何偏见这些模型进入每月锦标赛,最好的模型获得支付这是以前使用比特币(因为它比PayPal高效且更匿名,但最近Numerai在以太坊上发布了自己的令牌Numeraire(NMR),这是一个公共区块链,它产生了大量无信任,分散的应用程序

令牌的目的是创造更多Numerai不断增长的科学家网络的价值,并进一步使他们与项目的协作目标一致NMR核心标记没有出售就像一个典型的初始硬币产品,但相当于1,200万个代币(已经说明了21米的上限)是通过以太坊的智能合约分发的,仅供参与的数据科学家在令牌分发的前夕,Numerai创始人兼首席执行官Richard Craib对于以太坊支持的令牌的歇斯底里的世界来说,对于令牌发行的清醒看法当然太清醒了他当时希望核磁共振“合理定价”,并强调需要确保以太坊的智能合约代码是强大的,并补充说,帮助发现DAO漏洞的人一直在审核核磁共振合同“即使合同是正确的,你也可能搞乱激励,然后突然Numeraire成为一种实际上损害系统的投机工具,”Craib说

所以你必须非常小心你的系统设计我认为这对用户来说是非常好的流动性,并且它的定价和可交易,但我希望它的价格合理“几个da核磁共振分配后,代币价格飙升至168美元,市值超过2亿美元每场锦标赛支付约60,000核磁共振,这意味着每月支出达到近1000万美元 - 相当于10个Netflix奖金, Numerai是迄今为止世界上见过的收入最高的数据科学竞赛

在这些幻灯片中看到本周所有最好的照片Numerai之前提供虚拟货币比特币支付(如图),但最近对冲基金推出了自己的代币, Numeraire(核磁共振)REUTERS / Benoit Tessier所有这些价值立即被投入到令牌中,给生态系统带来了许多直接风险,为黑客提供了巨额奖励并威胁到其精心调整的目标;在讨论论坛上播出的一个担忧是围绕硬币的猜测最终会削弱他们的主要功能 - 获得创造良好的模型并获得网络效应Numerai正确干预并将其核磁共振支出减少90%至每周1510,同时增加三倍的赌注支出每周3000美元的核磁共振标记现已冷却并稳定在40美元左右Craib说他并不期望Numeraire能够在二级市场上交易,因为它们属于数据科学家并且在区块链上他们可以做到与他们有关的任何事情,他说“投机并没有损害Numeraire的使用,这是为了获利

我们的数据科学家赚取更多的钱也显然是一件好事有些人已经辞掉工作或者正在与投机者合作以获得他们的模型”更多奖品意味着创造重复账户的激励更多等我们在最近几天解决了很多这方面的事情“事后看来,他会做出什么不同的事情吗

关于Numeraire的发行和分发

“完全没有,”Craib说道:“除了我们希望对我们的核心社区提供它而不是在ICO中出售它的方法之外,它非常成功

”除了NMR标记,Craib阐述了区分Numerai的一些其他独特点,例如它通过加密解决的问题“所有算法都是在加密数据上训练的,这使得欺骗或创建看起来不错但实际上并不好的模型非常困难很多量子众包有这个问题的模型不能很好地工作,因为他们只是过度拟合因为他们可以看到数据,他们可以作弊;他们可以放入他们的偏见 “但是对于Numerai而言,它是如此抽象,以至于你必须有一个良好的模型才能做好这就是为什么我们根本不是众包的原因;我们正在众包机器智能”被问及Numerai的20,000名参与者的特征,首席执行官Richard Craib说:“你真的必须了解机器学习”路透社一种验证机器学习准确性的常用方法是将数据集分解为训练和测试集可以在测试集上测试训练模型的准确性,这是从未见过的但是,为了保持统计有效性,此测试集应该只使用一次当数据科学家多次访问测试集并使用该分数作为模型选择的反馈时,存在训练模型过度测试集的风险这会伤害到模型在新数据上表现良好的能力当你不知道你在建模什么时,这个问题就被删除了

通常,加密数据对于数据科学家来说是无用的,但是新的开发如n专用于人工神经网络算法应用的eural cryptography允许Numerai安全地共享数据集,同时保留其结构因为原始数据仍然是模糊的,所以不可能自己使用这些数据并使用它

询问Numerai的20,000个左右参与者的特征, Craib说:“你真的必须了解机器学习如果你对金融有所了解,它对你没有任何帮助,因为它完全是抽象的,但我们确实有来自对冲基金的某些人加入,我们可以通过他们的电子邮件看到地址“”你不时地看到像@stanfordedu这样的东西“它在俄罗斯非常全球化,在印度也是如此,很多年轻人但实际上很少有女孩;我认为只有3%左右,“他补充道

2018-11-28 12:16:01

作者:史觅并